АвторыИзрайлевич С., Цудикман В.
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
ИздательствоАльпина Паблишер
Тип изданияпрактическое руководство
Год издания2017
Скопировать биб. запись
Для каталогаИзрайлевич, С. Опционы : Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий / Израйлевич С. , Цудикман В. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 340 с. - ISBN 978-5-9614-5975-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961459753.html (дата обращения: 27.04.2024). - Режим доступа : по подписке.
АннотацияДо сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.