Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Основы эконометрики в среде GRETL: учебное пособие
14. Гетероскедастичность (Heteroscedasticity)
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Введение
1. Линейная регрессионная модель
2. Оценка линейной регрессионной модели
3. Тест Фишера (Fisher test)
4. Тест Стьюдента (t-test)
5. Проверка гипотезы о совместной незначимости коэффициентов
6. Проверка правильности спецификации модели (RESET test)
7. Проверка качества регрессионной модели (коэффициент детерминации), информационные критерии
8. Интерпретация коэффициентов регрессии и прогнозирование
9. Оценка регрессии в логарифмах и интерпретация
10. Проверка линейных ограничений на коэффициенты регрессии
11. Фиктивные переменные (dummy variables)
12. Тест Чоу (test Chow)
13. Мультиколлинеарность (Multicollinearity)
14. Гетероскедастичность (Heteroscedasticity)
15. Автокорреляция (Autocorrelation)
16. Logit- и probit-модели
17. Системы одновременных уравнений
Список литературы
ПО и файлы с данными
Данный блок поддерживает скрол*