Поиск

Закладки

Озвучивание недоступно

Озвучить книгу

Изменить режим чтения

Изменить размер шрифта

Оглавление

Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Динамика стохастических систем: Курс лекций

II. Статистическое описание стохастических систем

Предыдущая страница

Следующая страница

Оглавление

Предисловие

I. Динамическое описание стохастических систем +

II. Статистическое описание стохастических систем -

Глава 4. Случайные величины, процессы и поля

4.1. Случайные величины и их характеристики

4.2. Случайные процессы, поля и их характеристики

4.3. Марковские процессы

Глава 5. Расщепление корреляций

5.1. Общие соотношения

5.2. Гауссов процесс

5.3. Пуассоновский процесс

5.4. Телеграфный случайный процесс

5.5. Дельта-коррелированные случайные процессы

Глава 6. Общие подходы к стохастическим динамическим системам

6.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения

6.2. Динамические системы, допускающие полный статистический анализ

6.3. Дельта-коррелированные процессы и поля

Глава 7. Стохастические уравнения с марковскими флуктуациями параметров

7.1. Телеграфный случайный процесс

7.2. Гауссов марковский процесс

Глава 8. Приближение дельта-коррелированного во времени гауссового случайного поля (обыкновенные дифференциальные уравнения)

8.1. Уравнение Фоккера-Планка

8.2. Плотность вероятностей перехода

8.3. Об условиях применимости уравнения Фоккера-Планка

Глава 9. О методах решения уравнения Фоккера-Планка

9.1. Винеровский случайный процесс

9.2. Логарифмически нормальный процесс

9.3. Интегральные преобразования

9.4. Стационарные решения уравнения Фоккера-Планка

9.5. Краевые задачи для уравнения Фоккера-Планка (статистическое описание явления переброса)

9.6. Метод усреднения по быстрым осцилляциям

Глава 10. Приближение дельта-коррелированного во времени гауссового случайного поля (интегральные причинные уравнения)

III. Примеры когерентных явлений в стохастических динамических системах +

Список литературы

Данный блок поддерживает скрол*