Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Теория вероятностей и математическая статистика
Часть 2. Процессы Введение. Определение случайного процесса, теорема Колмогорова о построении процесса по частным распределениям
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Предисловие
Часть 1. Вероятность Введение
+
Часть 2. Процессы Введение. Определение случайного процесса, теорема Колмогорова о построении процесса по частным распределениям
-
Глава 3. Цепи Маркова (с дискретным и непрерывным временем)
§ 1. Определение цепи Маркова с дискретным и непрерывным временем
§ 2. Примеры однородных цепей Маркова
§ 3. Предельное распределение цепи Маркова
§ 4. Доказательства
§ 5. Закон больших чисел для цепей Маркова
§ 6. Строение однородного марковского процесса с непрерывным временем и конечным множеством состояний
§ 7. Строение однородного марковского процесса с непрерывным временем и счетным множеством состояний
Глава 4. Процессы восстановления
§ 1. Определение процесса восстановления
§ 2. Элементарная теорема восстановления
§ 3. Теорема Блекуэлла
§ 4. Узловая теорема восстановления
Глава 5. Регенерирующие процессы
§ 1. Определение регенерирующего процесса
§ 2. Предельная теорема для регенерирующего процесса
§ 3. Закон больших чисел для регенерирующих процессов
Глава 6. Элементы случайного анализа
§ 1. Виды сходимости сл.в
§ 2. Эквивалентные определения сходимости сл.в. и основные свойства
§ 3. Теорема Прохорова и ее применения
§ 4. Стохастическая непрерывность
§ 5. Стохастический интеграл от неслучайной функции
§ 6. Ортогональная мера и интеграл со значениями в гильбертовом пространстве
§ 7. Дифференцирование и интегрирование математического ожидания процесса
Глава 7. Гауссовские процессы
§ 1. Определение гауссовского процесса
§ 2. Винеровский процесс
§3. Неоднородный винеровский процесс
Глава 8. Стационарные процессы
§ 1. Определение стационарного (в широком смысле) процесса; примеры
§ 2. Представление стационарного процесса через процесс с некоррелированными приращениями
§ 3. Дифференцирование стационарных процессов
§ 4. Интегрирование стационарных процессов
Дополнение. Регенерирующие процессы с зависимыми циклами регенерации марковского типа
§ 1. Полумарковский процесс восстановления
§ 2. Достаточное условие существования моментов ПМПВ
§ 3. Элементарная теорема восстановления для ПМПВ
§ 4. Теорема Блекуэлла для ПМПВ
§ 5. Узловая теорема теории восстановления для ПМПВ
§ 6. Предельная теорема для регенерирующих процессов с зависимыми циклами регенерации марковского типа
§ 7. Пример применения регенерирующих процессов с зависимыми циклами регенерации марковского типа
Задачи
Часть 3. Статистика Введение
+
Данный блок поддерживает скрол*