Поиск

Закладки

Озвучивание недоступно

Озвучить книгу

Изменить режим чтения

Изменить размер шрифта

Оглавление

Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Энциклопедия финансового риск-менеджмента

II. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Предыдущая страница

Следующая страница

Оглавление

К читателям

Предисловие

Введение

I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ +

II. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -

2.1. Введение

2.2. Форвардные контракты и их основные характеристики

2.3. Форвардная цена финансовых активов

2.4. Форвардная цена товаров

2.5. Фьючерсные контракты

2.6. Фьючерсные и форвардные цены активов

2.7. Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках

2.8. Фьючерсы на казначейские векселя. Процентный арбитраж

2.9. Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки

2.10. Фьючерсные контракты на казначейские облигации

2.11. Хеджирование позиций по базисным активам с помощью фьючерсных контрактов

2.12. Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска

2.13. Фондовые индексы. Фьючерсные контракты на фондовые индексы

2.14. Процентные свопы

2.15. Оценка стоимости процентных свопов

2.16. Валютные свопы

2.17. Опционы и их основные характеристики

2.18. Арбитражные соотношения для европейских опционов

2.19. Основные арбитражные утверждения об американских опционах

2.20. Основные стратегии с использованием европейских опционов

2.21. Простейшая модель оценки производных финансовых инструментов "европейского типа"

2.22. Биномиальная модель для оценки стоимости производных финансовых инструментов

2.23. Формулы Блэка-Шоулза

2.24. Дельта-хеджирование

2.25. Гамма-хеджирование

2.26. Коэффициенты тета, ро и вега

2.27. Специальные виды опционов

2.28. Финансовые инструменты, производные от процентных ставок

2.29. Биномиальная модель эволюции процентной ставки

2.30. Оценка стоимости облигаций со встроенными опционами

2.31. Меры риска для облигаций со встроенными опционами

2.32. Оценка стоимости финансовых инструментов, производных от процентной ставки

2.33. Модели Рендлмана-Барттера, Васичека и Кокса-Ингерсолла-Росса

2.34. Неарбитражные модели временной структуры процентных ставок

2.35. Оценка стоимости европейских опционов на купонные облигации

Литература

III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ +

IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ +

V. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ +

VI. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ +

VII. УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИМИ, НАЛОГОВЫМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ +

VIII. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ +

IX. РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ +

X. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ +

XI. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ +

Указатель терминов

Об авторах

Данный блок поддерживает скрол*