Поиск
Закладки
Озвучивание недоступно Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы

РАЗДЕЛ II. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Предыдущая страница

Следующая страница

РАЗДЕЛ II. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Оглавление

РАЗДЕЛ II. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ-
Глава 6. Основные понятия теории случайных процессов
6.1. Определение случайного процесса и примеры
Задачи к 6.1
6.2. Статистические средние характеристики случайных процессов
Задачи к 6.2
Глава 7. Процессы с конечными моментами второго порядка. Корреляционная теория
7.1. Сходимость в среднем квадратичном для случайных процессов
7.2. Непрерывность случайных процессов
Задачи к 7.1-7.2
7.3. Дифференцируемость случайных процессов
Задачи к 7.3
7.4. Интегрирование случайных процессов
Задачи к 7.4
7.5. Стохастические обыкновенные дифференциальные уравнения
Задачи к 7.5
7.6. Разложение случайных процессов по ортогональным функциям
Глава 8. Процессы с независимыми приращениями. Гауссовский и винеровский случайные процессы
8.1. Процессы с независимыми приращениями
Задачи к 8.1
8.2. Обобщенный пуассоновский процесс
8.3. Гауссовский случайный процесс
Задачи к 8.3
8.4. Винеровский случайный процесс
Задачи к 8.4
Глава 9. Марковские случайные процессы и цепи Маркова
9.1. Определения и примеры
Задачи к 9.1
9.2. Однородные цепи Маркова
Задачи к 9.2
Глава 10. Цепи Маркова с дискретным временем
10.1. Уравнения Чепмена - Колмогорова
10.2. Нахождение вероятностей переходов с помощью производящих функций
Задачи к 10.1-10.2
10.3. Классификация состояний цепи Маркова по арифметическим свойствам вероятностей перехода
10.4. Классификация состояний по асимптотическим свойствам переходных вероятностей
Задачи к 10.3-10.4
10.5. Эргодические цепи Маркова
10.6. О средних временах переходов между состояниями
10.7. Стационарные цепи Маркова
10.8. Оптимальные стратегии в марковских цепях
Задачи к 10.5-10.8
Глава 11. Цепи Маркова с непрерывным временем
11.1. Некоторые определения и свойства
11.2. Системы дифференциальных уравнений Колмогорова для однородной цепи Маркова с конечным числом состояний
11.3. Процесс гибели и размножения
Задачи к 11.1-11.3
11.4. Анализ марковских систем массового обслуживания
Задачи к 11.4
11.5. Ветвящиеся процессы с непрерывным временем
Задачи к 11.5
Глава 12. Непрерывные марковские процессы
12.1. Обобщенное уравнение Маркова
12.2. Диффузионные процессы
12.3. Обратное уравнение Колмогорова
12.4. Уравнение Колмогорова - Фоккера - Планка
Задачи к 12.2-12.4
12.5. Допредельные модели диффузионных процессов
Глава 13. Стохастические интегралы и дифференциальные уравнения
13.1. Стохастический интеграл в форме Ито
13.2. Стохастический интеграл в форме Стратоновича
13.3. Стохастические дифференциальные уравнения
Задачи к 13.1-13.3
Глава 14. Стационарные случайные процессы
14.1. Стационарные в узком и широком смысле случайные процессы
Задачи к 14.1
14.2. Спектральная плотность случайного процесса
14.3. Эргодическое свойство случайных процессов
Задачи к 14.2-14.3
14.4. Мартингалы
Задачи к 14.4
Глава 15. Применение случайных процессов
15.1. Исследование марковской сети массового обслуживания в стационарном и переходном режимах
15.2. Применение винеровского процесса и стохастических дифференциальных уравнений в финансовой математике
Задачи к 15.2
15.3. Применение уравнения Колмогорова - Фоккера - Планка
15.4. Анализ и прогнозирование доходов в марковских сетях
Данный блок поддерживает скрол*